1 
0 Citi пострадал от новых упреков ФРС и неудач с заказами на согласие.
Citi пострадал от новых упреков ФРС. Так регуляторы США обратились к Citigroup (CN), для срочных изменений в том, как он измеряет риск дефолта своих торговых партнеров. Но собственные аудиторы банка обнаружили отсутствие плана по улучшению внутреннего надзора. И это может помешать планам генерального директора Джейн Фрейзер по восстановлению состояния банка.
В конце прошлого года Федеральная резервная система направила Citi три уведомления. И которые предписывали банку в ближайшие месяцы рассмотреть вопрос о том, как он измеряет риск дефолта контрагентов в сделках с производными финансовыми инструментами. Так сообщил источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.
Кроме того, согласно электронному письму, с которым ознакомилось агентство Reuters, подразделение внутреннего аудита Citi заявило, что по крайней мере в одном случае необходима дополнительная работа для решения проблем, ранее поднятых регулирующими органами. Эта работа была ответом на принудительные действия, называемые приказами о согласии, которые датируются октябрем 2020 года.
Согласно электронному письму, в декабре отдел внутреннего аудита обнаружил, что часть работы, проделанной по улучшению управления рисками в банке, неадекватна. Аудиторское подразделение также обнаружило, что Citi не выполнила требование о наличии процедур, обеспечивающих получение советом директоров и высшим руководством исчерпывающих отчетов о рисках в компании, говорится в электронном письме.
Другой банковский регулятор, Управление денежного контролера, также проводил проверки в сентябре и октябре. И это для того, чтобы оценить, добился ли Citi такого же прогресса в обеспечении целостности данных, как утверждается. Так сообщил источник, непосредственно знакомый с этим вопросом. Но пожелавший остаться анонимным для обсуждения. Так по словам источника, Citi провалила эти экзамены. И это вынудило компанию выполнять дополнительную работу.
Citi пострадал от новых упреков ФРС.
Уведомления регулирующих органов поступили в то время, когда банк работает над двумя приказами о согласии от 2020 года. И в которых ФРС и OCC предписали банку исправить давние и широко распространенные недостатки в управлении рисками. А также в управлении данными и внутреннем контроле. Правоохранительные меры последовали за неудачным переводом Citi около 500 миллионов долларов кредиторам косметической фирмы Revlon в 2020 году. Так в Citi работают тысячи сотрудников, занимающихся решением этих проблем.
Об уведомлениях от ФРС и проблемах с отдельной работой вокруг приказов о согласии ранее не сообщалось. Reuters не смогло определить, какое влияние эти проблемы оказали на общие усилия Citi по решению проблем регулирования.
Новые подробности дают представление о сложности задачи, стоящей перед генеральным директором Фрейзер, поскольку она проводит крупнейшую за последние десятилетия реконструкцию банка с целью увеличения прибыли и акций, которые отстают от конкурентов. Третий по величине кредитор США продает предприятия и увольняет тысячи сотрудников , чтобы упростить структуру банка.
В заявлении для Reuters Citi заявил, что удовлетворение ожиданий регулирующих органов является главным приоритетом.
И что компания «добивается устойчивого прогресса в упрощении и модернизации нашего банка».
«Как и любые многолетние усилия такого масштаба, прогресс не является линейным. И на этом пути мы извлекаем важные уроки. Но которые мы учитываем в наших усилиях, в том числе в области нормативной отчетности, инфраструктуры и улучшения данных». Так заявили в банке.
Акции Citigroup упали почти на 1% до $53,51 на утренних торгах в понедельник. И это в отличие от индекса KBW (.BKX), банковских акций, которые выросли более чем на 1%.
Уведомления и проверки регулирующих органов являются стандартной практикой банковского надзора. Так сообщил источник, близкий к Citi. И пожелавший остаться анонимным для обсуждения конфиденциальных вопросов регулирования.
ФРС и OCC отказались от комментариев.
Прогресс в решении вопросов регулирования имеет решающее значение для банка. Регулирующие органы имеют право, например, ограничивать рост Citi и требовать изменений в высшем руководстве или совете директоров, если банк несвоевременно выполняет приказы о согласии.
Джули Хилл, профессор юридического факультета Университета Алабамы, охарактеризовала требование срочных действий со стороны регулирующих органов и неполное соблюдение постановлений о предварительном согласии как серьезные проблемы для любого банка, которые могут привести к более жесткому и дорогостоящему правоприменению. Хилл говорил в целом о процессе регулирования, а не конкретно о Citi.
УВЕДОМЛЕНИЯ ФРС
Так три уведомления ФРС, отправленные в Citi в конце прошлого года, называются «Вопросы, требующие немедленного внимания». И запросы обычно касаются недостатков. Но у банков может быть много невыполненных отчетов MRIA в любой момент времени. И они конфиденциальны и редко становятся достоянием общественности.
Содержание трех MRIA было описано Reuters источником, непосредственно знакомым с ними. Так у них есть сроки от шести месяцев до года. Так об этом сообщил источник. Они поручают Citi улучшить свои данные и управление. И особенно в отношении того, как он выделяет капитал для учета кредитных рисков контрагентов.
Банки измеряют рискованность своего бизнеса с деривативами.
И это для того, чтобы определить, какой капитал им необходимо отложить, чтобы противостоять потенциальным потерям.
По словам источника, одно из MRIA Citi имеет шестимесячный срок. И это связано с данными, в которых указано более десятка проблем, которые банку необходимо исправить.
Два других имеют срок в один год. Один из них связан с тем, как Citi использует прокси-серверы при расчете кредитного риска контрагента. Так это когда данные недоступны, а другой связан с недостатками управления. И в частности, с отсутствием ясности относительно того, кто несет ответственность в различных юридических лицах банка, сказал источник.
В двух приказах Citi о согласии изложены несколько основных проблем. И именно тех которые банку необходимо решить. Но причем работа далее разбита на более мелкие этапы. Так проблемы на любом из этапов могут привести к тому, что банк не сможет решить главный вопрос. И даже если он добился прогресса в других областях. Так сообщают два источника, знакомых с ситуацией.
Вывод подразделения внутреннего аудита Citi относится к «плану корректирующих действий» банка для решения проблемы. И именно тех которые фигурирует в обоих приказах о согласии, и призывает руководство лучше контролировать банк. Так говорится в электронном письме.
В электронном письме аудита также показано, почему работа была отложена. И первоначальный срок рассмотрения этого вопроса был 30 июня 2022 года. Но был перенесен на 30 сентября 2023 года. В столбце «Статус» было написано «Вновь открыть».
Впоследствии, по словам одного из источников, Citi установил плановую дату завершения аудита — 31 июля 2024 года.
По материалам репортажей Татьяны Бауцер, Саида Ажара и Ланан Нгуен. Агентство РЕЙТЕР.
