Site icon LEGKO & DOSTUPNO

Прибыльная торговая система

 Своя прибыльная торговая система нужна трейдеру для успешной торговли. Поэтому, они прибегают к анализу торговых стратегий.  Это необходимо для определения торговых навыков и практики торговли.

Зачем нужна прибыльная торговая система  

 Зачастую начинающие трейдеры считают, что сначала нужно научиться торговать. А вот заниматься анализом систем можно потом. Но они забывают, что умение торговать – это не просто совершать сделки. Необходимо найти свой навык выбора прибыльной торговой системы. Однако, умение анализировать свои торговые системы необходимо не только новичкам. Трейдерам нужна устойчивая система, подтверждающая свою доходность. Поэтому подбор прибыльной торговой системы обязателен.

Допустим вы нашли прибыльную торговую систему. Уже провели ее тестирование на исторических данных. Теперь вы должны быть уверены, что эта система будет приносить прибыль в будущем.

Выяснение плюсов и минусов торговых систем

Никто не может предсказать будущее. Поэтому ваша система может легко понести убытки в следующие годы. Может случиться так, что ею вообще нельзя будет пользоваться.

Перед тем как остановить свой выбор на какой-то торговой системе вы должны выполнить несколько тестов. Эти тесты покажут надежность вашей системы. Пройдя их, вы с большей вероятностью сможете получить прибыль в будущем.

Тест 1: — Убедитесь, что вы установили правило ликвидности, что ваши цены входа и выхода достижимы.

Тест 2: — Еще раз проверьте свои торговые системы и свои правила (это очень важно).
Многие сделали дюжину торговых систем с отличными результатами. Однако, после более тщательного изучения выяснилось, что они не могут следить за ними.


Проверьте, есть ли хотя бы одна акция, которая принесла очень большую прибыль. Нужно понимать, что без такой акции система может не стать прибыльной.

Тест 3: — Измените дважды или три раза дату начала моделирования. Если она все еще показывает хорошие результаты, значит, тест 3 пройден.

Тест 4: — Измените значения некоторых параметров или переменных в правилах вашей торговой системы. Сначала вы должны изменить одно значение и протестировать на истории. После этого изменить другое и протестируйте на истории. Если результаты не сильно повлияли, значит, тест 4 пройден.

Тест 5. — Попытайтесь ограничить систему от покупки 20% акций или больше. Затем повторно запустите тест. Чтобы пройти его, система должна показать примерно те же результаты, что и раньше.

Тест 6: График капитала должен хорошо выглядеть, проверьте некоторые статистические значения. Например, такие как Коэффициент Шарпа, коэффициент сортировки. Затем стандартное отклонение, максимальная просадка и средний день восстановления прибыли.

Дальнейшее прохождение тестирования

Это зависит от риска, который вы готовы принять. Но выбирайте только системы, которые имеют более высокий Коэффициент Шарпа, более высокий коэффициент сортировки. А также более низкое стандартное отклонение и более низкую максимальную просадку.

Исключите системы, которые имеют очень большую максимальную просадку. А также стандартное отклонение и средний день для восстановления прибыли.

Считается, что самым важным фактором является средний день для восстановления прироста прибыли.

Это среднее количество дней, в течение которых вы должны ждать, пока значение вашего капитала не вернется к тому же уровню, прежде чем произойдет просадка.

Заключение

Большие значения позволят вам долго ждать, прежде чем восстановиться ваша прибыль. Однако не спешите отказываться от выбранной вами торговой системы. Чаще всего, в дальнейшем система может показать отличные результаты.

Эти тесты очень строгие. Возможно, вы захотите отказаться от всех своих торговых систем. Но помните, что при торговле вы будете вкладывать свои деньги, реальные деньги. Поэтому вы должны быть очень избирательными, чтобы все шансы были на вашей стороне.

Заключительным этапом тестирования стратегии является торговля на реальном торговом счете. Только такая торговля даст вам возможность убедиться, что стратегия соответствует тем показателям, которые были у вас при тестировании на истории.

Exit mobile version